ブラックスワンを待ち侘びて2

中年のおっさんがデリバティブ投機の世界を経て初心者ジョガーとして復活。

モンテカルロちゃんすごいよね

夏休みも今日で終わり (´༎ຶོρ༎ຶོ`)

今年は会社の休みだけで、有給は親の大手術の為年前半でかなり使ったのでお盆には消化しません (-.-)y-., o O


秋にも実家に帰らないといけませんので、温存策 (^-^)v

生きている間しか親孝行出来ませんので (*´-`)


はい、マーケット

夏休みの宿題であった例のモンテカルロ………やってみました⁉️


個人的には確度を上げる為、期間は短めの5年とし、1年目にはマーケットが下落する設定で、全てのアセットをシミュレーションしてみた!

結果は、設定条件により異なることは当たり前なのですが、その設定条件でのアセット間の結果の違いに注目すべきなんですよー。٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

あと、出てくる%の値なんかよりも、ヒストグラムの分布が超重要 ✌︎('ω'✌︎ )


例えばコモディティは、他の株式なんかのアセットより今後下がる確率が極めて高く、ドローダウンも大きいことがわかります。 (๑˃̵ᴗ˂̵)


またドローダウンにも明確な特徴があり、おおよそ20%と40%と70%の3つの度数の高いポイントがありますよねー (=^x^=)


これって何度も書いていますボラティリティの時間調整の原則に従っている為なんですよ! ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶


つまりいずれのアセットでも暴落した場合、あくまで確率論❗️ですがどの程度の%で止まり易いかって決まっています ((((;゚Д゚)))))))

モンテカルロちゃんってすごいでしょー


この辺りを見落としていた方は、はい

もう一度どうぞ ♪(´ε` )


わたしもやり直してみます! (≧∀≦)