ブラックスワンを待ち侘びて2

中年のおっさんがデリバティブ投機の世界を経て初心者ジョガーとして復活。

トルコを冷静に判断する2

海外ETFのTUR(トルコ株式)をモンテカルロシミュレーションして、今後5年間の動きを分析してみました ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

また相関性があるロシア🇷🇺株式 ETFのRSXも加えておきます ( ✌︎'ω')✌︎


Expected Annual Return

TUR

Percentile 1 Year 3 Years 5 Years

10th Percentile -27.69% -14.55% -9.95%

25th Percentile -12.81% -4.47% -1.88%

50th Percentile 7.42% 7.82% 7.73%

75th Percentile 32.24% 21.11% 18.38%

90th Percentile 58.42% 34.54% 28.33%


RSX

Percentile 1 Year 3 Years 5 Years

10th Percentile -29.31% -15.24% -10.59%

25th Percentile -13.27% -5.28% -1.94%

50th Percentile 7.80% 7.91% 7.96%

75th Percentile 34.10% 22.55% 18.94%

90th Percentile 62.34% 36.46% 29.68%


TURは昨年+7%、今年に入って-50%下落 しているので、10%ケースを超えている状況 Σ(゚д゚lll)


いわゆる、ファットテール⁉️((((;゚Д゚)))))))


一方RSXは、昨年+12%、今年-4%下落していますが、新興国株式ETFのVWOと同じ程度なので、サプライズなし(⬇︎参照)

トータルリターン


TURはシミュレーションでもボラティリティが36%?前後ありましたし、今も41%あるので、これから下落しても不思議ではありません (^ω^)

が、標準偏差2σの世界 (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾


このリスクをブラックスワン領域と呼ぶこともあるそうですが、個人的には賛成できません Σ(-᷅_-᷄๑)


とにかくシミュレーションの結果からも大きな反騰は期待できませんのでしっかりと金利狙いで積み立てていきます! ᕦ(ò_óˇ)ᕤ


ブラックスワン来ないかなぁ〜=(^.^)=