ブラックスワンを待ち侘びて2

中年のおっさんがデリバティブ投機の世界を経て初心者ジョガーとして復活。

そのシミュレーション結果は成立しているか? その3

モンテカルロシミュレーションをする時に使う数字はたった3つ (*≧∀≦*)

・利益幅%/損失幅%の比率

・ボラティリティ%

・勝率%

まぁ〜難しく考える必要は無いってことですねー(^з^)-☆


例のサイトでは個別銘柄や個々のETFの過去データからシミュレーション結果を算出しているので、先の記事のようにリーマン直後後の2010〜2014年の結果に基づいているので50%ケースの期待リターンがべらぼうに高くなっているのだと思います (≧∇≦)


感覚的に現実的ではないと感じるのはわたくしだけではないでしょう ✌︎('ω'✌︎ )

なので、シミュレーション結果は所詮確率の高い仮説ってことです (*´∀`)♪


現時点のマーケットでも成立しない場合が散見されますので、取り扱いにはご注意を! m(__)m