ブラックスワンを待ち侘びて2

中年のおっさんがデリバティブ投機の世界を経て初心者ジョガーとして復活。

シミュレーション修行から得られた積み立てルールその2

猿🐒並みの頭脳しか持っていないおっさんも、シミュレーションに必要な統計を少しばかり勉強して進化!(^_-)


というわけで、具体的にどのデータを重要視すればいいのか!シリーズ第2弾 ٩(^‿^)۶


第1弾では5年間のデータを重要視するってことでしたが、これではあまりにも長期間なので、直近のデータを利用出来ないか?と考えるのが普通 (๑・̑◡・̑๑)


なので先の記事で貼ったサイトがある⬇︎

https://atarimae.biz/archives/14046


このt分布が役に立つ! ♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪

5年間のデータが正規分布と仮定した場合、短い期間の平均と不偏分散(の実現値)から5年間のデータを推定できるというものらしい (๑˃̵ᴗ˂̵)


詳しいことはサイトで勉強してくださいね ♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪


ではどのくらい短い期間でも5年間のデータに近い値が得られるか、統計的に動いている可能性が高い為替レートである直近のUSD/JPYのデータで試した結果、最低3か月間のデータは必要みたいってことがわかりました (๑・̑◡・̑๑)

1か月間だとデータはでますが、確度が低く過ぎ ʅ(◞‿◟)ʃ


ちなみに実際には非心t分布っていう方法から算出して検証しました (o^^o)

ただ話が長くなるので割愛 (^○^)


この結果は、株価や為替に影響すると個人的考えている他の要因からも考慮するとまぁ〜妥当と思っています (^-^)v