ブラックスワンを待ち侘びて2

中年のおっさんがデリバティブ投機の世界を経て初心者ジョガーとして復活。

米国債とGOLDの先行き

今日も15kmジョギング完了!(((o(*゚▽゚*)o)))♡


涼しい朝でしたので、きもちよく走れました (๑˃̵ᴗ˂̵)


左脚のリハビリ&再強化期間なので、着地を意識しながらペースを上げないように心掛けたのですが、気温が低くなるとついつい (^_^;)


はい、マーケット

昨日の続きで、モンテカルロシミュレーションを米国債🇺🇸 ETFのIEFとGOLDの ETFであるGLDで実施。 (^_^)v


前提とした処理条件は前の記事と同じで参考データは期間は2007〜2017の統計的リターンとして、インフレ率は3%で設定 ✌︎('ω')✌︎


結果に大きく影響する設定条件は参考データ期間なので、リーマンショックを含めた直近10年としました (*☻-☻*)


で分析結果は⬇︎

IEF

Percentile 1 Year 3 Years 5 Years

10th Percentile -3.28% 0.20% 1.18%

25th Percentile 0.66% 2.43% 3.00%

50th Percentile 4.98% 5.01% 5.03%

75th Percentile 9.63% 7.68% 7.12%

90th Percentile 14.12% 10.22% 9.05%

GLD

Percentile 1 Year 3 Years 5 Years

10th Percentile -16.20% -7.37% -4.51%

25th Percentile -5.88% -0.98% 0.45%

50th Percentile 6.57% 6.42% 6.37%

75th Percentile 20.42% 14.53% 12.56%

90th Percentile 34.38% 22.02% 18.36%


まず驚いたのがいずれも50%ケースでもリターンが高いこと Σ(゚д゚lll)


とはいえ、いずれも昨年から下落していて、IEFは2017年5.4% 今年も3.8%下落しているので10%のケースが2年連続するレアな期間 ✌︎('ω')✌︎


GLDも2017年1.4% 今年も8.6%下落しているので、25%ケースと50%ケースの中間くらい (^_^)v


やはり原油高の影響で、IEFもGLDも標準的な価格推移をしていないと推察できます ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶


特にIEFは米国の利上げ打ち止めや、原油下落が始まると暴騰するのではないかと感じますなあ〜o(^_-)O


今のうちに上手く積み立てる作戦を練りますか ♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪